资本充足率新规正制定 银监会称对银行影响不大

　　继5月20日《商业银行杠杆率管理办法》征求意见稿面世之后，《商业银行资本充足率管理办法》征求意见稿也在努力推动当中。

　　6月9日，银监会发布消息称，近日，按照已经公布的《中国银行业实施新监管标准的指导意见》，银监会正在起草修订 《商业银行资本充足率管理办法》(以下简称《办法》)，修订的主导思想和有关政策精神均已体现在上述《指导意见》中。据了解，上周五，银监会已经将该《办法》下发到商业银行，进行内部征求意见的过程。

　　“目前对银行的资本充足率影响不大。”银监会对于《办法》的起草修订如是表示。

　　新风险权重分级受关注

　　在商业银行资本充足率新的要求当中，对于风险权重新的分级，备受市场的关注。银监会相关人士表示，在风险权重方面，主要还要参考巴塞尔协议Ⅱ与巴塞尔协议Ⅲ中的相关标准。

　　在4月底银监会出台的《中国银行业实施新监管标准的指导意见》(下简称指导意见)中提出了优化风险加权资产计算方法，扩大资本覆盖的风险范围。

　　有媒体报道称，在《办法》征求意见稿中，拟对信用风险权重体系进行修改，在100%的风险权重之上，又增加了150%等级别的风险权重，而最高的风险权重将达到1250%。

　　此前，就有消息显示，在风险权重方面，基础设施类贷款的风险权重由100%提高到110%，房地产贷款由100%提高到150%，地方融资平台贷款风险权重为100%～300%。除此之外，5年期公司贷款的风险权重从100%提升至150%，30年期公司贷款则从100%提高到300%。特定高风险资产组合的风险权重可根据宏观经济、产业政策及信贷风险的变化提升至150%以上。

　　此外，信用卡未使用授信额度、政府投资的公用企业债权、不可随意撤销型的贷款承诺、评级B-以下的国家和地区的中央政府和中央银行的债权、以及评级AA-级(含)以上国家注册商业银行或证券公司债权等的风险权重均有不同程度的提高。

　　“在资本充足率的管理当中，最重要的是看两个方面，一是资本金，二是风险权重。之前就明确了资本金的真正含义，比如将购买其他银行债券剔除出去，也就是为资本金挤出了水分。”中国银行战略发展部副总经理宗良表示。

　　在风险权重方面，宗良则分析认为，“细化风险权重分级将有利于引导银行做更多低风险权重的业务，优化银行资产分布。”

　　资本缺口或达5000亿以上

　　据了解，银行同业资产的风险权重由之前的0～20%，调整到20%～50%，非按揭类零售贷款由100%，下调到75%。在近日银监会出台的促进小企业金融服务的通知中，也提及将发行金融债的银行低于500万元的小企业信贷计为零售贷款类，其风险权重或参照巴塞尔协议Ⅲ调整为75%。

　　招商证券金融行业首席分析师罗毅表示，实际风险权重的细化，可以看出有政策引导调控的思路，让银行从过热的领域过渡到一些需要支持发展的领域。

　　据悉，在《办法》征求意见稿当中，规定拨备中只有超过贷款2.5%的部分才能计入附属资本，并明确了系统重要性银行1%的附加资本须为核心资本。

　　指导意见中对于核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率的要求，分别不低于5%、6%和8%。引入2.5%的留存超额资本和0~2.5%的逆周期超额资本，系统重要性银行的附加资本要求，暂定为1%。

　　国信证券测算，在不考虑开发贷风险权重调整的情况下，上市银行的资本缺口在4360亿左右，如果考虑，缺口将达到5850亿元。